Формирование скоринговой модели оценки кредитоспособности корпоративного заемщика. Кредитный скоринг Целевая направленность скоринговой системы

17.05.2022

Система оценки клиентов, в основе которой заложены статистические методы. Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся данные потенциального заемщика . В ответ выдается результат – стоит ли предоставлять ему кредит . Название скоринг происходит от английского слова score, то есть «счет».

Существуют четыре вида скоринга:

application-scoring (дословный перевод с английского - «скоринг заявки, обращения») - оценка кредитоспособности заемщиков при выделении кредита. Это самый распространенный и известный клиентам вид скоринга. В его основе лежат первичный сбор анкетных данных заемщика, их обработка компьютером и вывод результата: предоставлять заем или нет;
collection-scoring – система скоринга на стадии работы с невозвращенными займами. Определяет приоритетные действия сотрудников банка для возврата «плохих» кредитов. Фактически программа позволяет предпринять ряд шагов по работе с невозвращенными долгами, например от первичного предупреждения до передачи дела коллекторскому агентству. Считается, что в процессе такой обработки порядка 40% клиентов ссылаются на забывчивость и возвращают кредит;
behavioral-scoring , «скоринг поведения» - оценка наиболее вероятных финансовых действий заемщика. Такая система дает возможность прогнозировать изменение платежеспособности заемщика, корректировать установленные для него лимиты. Основой анализа могут служить действия клиента за определенный период, например операции по кредитной карте ;
fraud-scoring – статистическая оценка вероятности мошеннических действий со стороны потенциального заемщика. Такой скоринг, как правило, используется совместно с другими видами исследования клиентов. При этом считается, что до 10% невозвратов по кредитам связаны в России с откровенным мошенничеством и этот показатель растет.

Многие скоринговые системы не только обрабатывают введенные данные, но и способны к самообучению: они учитывают модель поведения уже принятых на обслуживание клиентов, чтобы корректировать свою оценку будущих заемщиков.

На рынке программного обеспечения для банков существуют готовые решения. Самые известные западные программы - SAS Credit Scoring, EGAR Scoring, Transact SM (Experian-Scorex), K4Loans (KXEN), Clementine (SPSS). Среди российских разработчиков выделяются Basegroup Labs, «Диасофт», известна украинская компания "Бизнес Нейро-Системы". В то же время многие банки разрабатывает свои собственные системы.

Скоринговые системы позволяют снизить издержки и минимизировать операционный риск за счет автоматизации принятия решения, сокращают время обработки заявок на предоставление кредита, дают возможность банкам проводить свою кредитную политику централизованно, обеспечивают дополнительную защиту финансовых организаций от мошенничества. В то же время скоринг имеет и ряд недостатков: часто решение системы основано на анализе данных, предоставленных исключительно самим заемщиком. Кроме того, скоринговые системы необходимо постоянно дорабатывать и поддерживать, т. к. они учитывают только прошлый опыт и реагируют на изменения социально-экономической ситуации с запозданием.

Все мы прекрасно знаем, что банки – это не благотворительные организации, и перед тем, как выдать кредит, они тщательнейшим образом оценивают кредитоспособность заемщика, его способность и желание своевременно погашать долг. Для этой цели разработаны и используются различные методики оценки, о которых мы и расскажем в нашем обзоре.

Итак, когда вы обращаетесь в представительство банка с целью получения кредита, первая встреча начинается с собеседования и анкетирования. Цель данного собеседования – собрать максимум информации о потенциальном заемщике, а именно выяснить цель кредитования, возраст, семейное положение, место жительства, место работы, стаж, размер заработной платы и другие, социальные и демографические характеристики. Далее, собранные сведения могут дополняться данными, полученными из бюро кредитных историй, юридического отдела, службы безопасности и т.д., после чего обрабатываются. Для анализа полученной информации банки используют экспертную и скоринговую модели, о которых мы и расскажем далее.

Экспертная и скоринговая модели – основные особенности

Экспертная модель оценки кредитоспособности заемщика или индивидуальный андеррайтинг. Главная особенность данной модели заключается в том, что анализом полученной информации занимается кредитный эксперт (или коллегиальный орган – кредитный комитет банка во главе с председателем данного комитета), он же принимает решение о выдаче кредита и формирует окончательные условия кредитного договора. Как правило в экспертной оценке задействовано несколько служб банка, которые собирают, анализируют, представляют информацию на кредитном комитете. Кредитный менеджер обычно анализирует платежеспособность , параллельно делается запрос кредитной истории в БКИ. Юридический отдел анализирует объекты залога, личные документы заемщика, изучает риски и правоустанавливающую документацию. Работа службы безопасности банка заключается в проверке легальности трудоустройства клиента и наличия судимостей. Задействованные подразделения банка дают свои заключения, после чего дело выносится на рассмотрение кредитного комитета банка.

Скоринговая модель оценки кредитоспособности или бальный метод. Особенность данной модели заключается в том, что вся информация, полученная от заемщика, вносится в специальную программу. За каждый ответ, в упрощенном виде, система начисляет определенный бал и в результате, по совокупности начисленных балов, выносит окончательное решение – выдавать кредит или нет.

Как правило, экспертная методика оценки применяется в случае ипотечного кредитования, когда речь идет о крупных суммах и требуется тщательная, надежная проверка клиента. Скоринговые системы используются в потребительском экспресс-кредитовании, когда решающую роль играет скорость принятия решения по вопросу предоставления денежных средств. Также банки могут использовать эти модели параллельно – скоринг система дает предварительную оценку клиента, которую затем рассматривают эксперты.

Поскольку в последнее время розничный сегмент потребительского кредитования получил широкое распространение (кредиты наличными , кредитование в торговых точках и т.п.) и продолжает активно развиваться, нам все чаще приходится сталкиваться именно со скоринговыми системами оценки. Поэтому дальше мы расскажем о них более подробно.

Система кредитного скоринга – общий принцип работы

Скоринг стал активно применяться после того, как в 1941 году Д. Дюран определил основные группы факторов, максимально влияющие на степень кредитного риска, и коэффициенты влияния каждого из них. Это была первая, и самая примитивная, модель скоринга. Так, женщины сразу получали 0,4 балла, мужчины – ничего. За каждый год жизни людям старше лет свыше 20 лет начислялся 0,1 балл. Человек с профессией с низким риском получал сразу 0,55 балла, а если у него был еще и банковский вклад – дополнительно 0,45 балла. За страховой полис причиталось 0,19 балла, за наличие в собственности недвижимости – 0,35. Кредитоспособным считался человек, которому удалось перешагнуть за порог 1,25 балла.

В настоящее время скоринговые модели, используемые банками, стали более совершенны и оперируют большим набором характеристик и критериев оценки. В США для оценки рисков в области потребительского кредитования используют скоринг-систему, разработанную компанией FICO (NYSE:FICO). На российском рынке представлены, как иностранные скоринг-системы (та же FICO Score), так и разработки отечественных компаний, в т.ч. и банков. Какие из них лучше – вопрос сложный и проблема выбора заключается в том, что система должна учитывать и подстраиваться под особенности банковского законодательства, менталитет граждан, традиции и прочие факторы локального рынка банковских услуг. Но поскольку вопрос выбора системы кредитного скоринга – головная боль банков и нас, обычных заемщиков он не касается, мы рассмотрим общие принципы работы этих систем.

Итак, вся информация, полученная кредитным менеджером от клиента, проверяется, и вносится в скоринг-систему в виде ответов на вопросы. Вопросы разделены на блоки, состав которых индивидуален для каждого банка. Как правило, это блок общих сведений о клиенте (пол, возраст, семейное положение и т.п.), занятость заемщика, активы и обязательства клиента (заполняются на основании предоставленных справок и кредитного отчета , полученного в бюро кредитных историй), наличие имущества в собственности, залог, поручительство и другие характеристики. За каждый ответ система начисляет или отнимает определенное количество балов. После этого набранные баллы суммируются по каждому из блоков и в целом по клиенту, и система выдает решение. Обратите внимание, существует вероятность не пройти по одному из блоков, даже если общая сумма балов укладывается в нужный диапазон.

Некоторые банки разбивают клиентов на категории в зависимости от набранной суммы балов. Например, клиентов 1-ой категории рекомендуется кредитовать на лучших условиях, для 2-ой категории – сократить сумму или срок кредитования, т.е. изменить условия в более выгодную для банка сторону и т.п.

Несмотря на все отличия и многообразие вариантов кредитного скоринга, можно выделить основные рекомендации для заемщиков, которые помогут повысить ваши шансы на получение ссуды. О них мы расскажем далее.

Как отвечать на вопросы кредитного менеджера

Какую бы модель скоринга не использовал банк, есть характеристики, за которые заемщикам всегда начисляют дополнительные баллы. К ним относятся:

Наличие счетов, материальных активов, недвижимости в собственности. Не пропускайте графы анкеты, содержащие вопросы о вашем имуществе и сбережениях. Не пытайтесь скрыть от банка факт наличия квартиры или депозита: если финансистам понадобится обратить на эти объекты взыскание, они самостоятельно установят все необходимые факты. На этапе получения кредита – это отличный шанс набрать несколько дополнительных баллов.
Предпочтение отдается людям, состоящим в браке (в том числе – в гражданском). Помните об этом, заполняя заявление.
Каждый ребенок рассматривается банком, как иждивенец. Если вы являетесь родителем, но при этом не фигурируете в свидетельстве о рождении, данный факт лучше не указывать.
Важна и цель кредитования. Банки охотнее кредитуют на получение образования, ремонт и т.д., но не на отдых и личные цели.
Если вы получаете дополнительный доход и можете это подтвердить (к примеру, у вас есть депозит или квартира, которую вы сдаете), обязательно укажите это в анкете и предоставьте соответствующее подтверждение.
Оплачивая учебу детей или собственную, не спешите писать об этом (данный факт весьма сложно установить, но вы имеете шанс лишиться нескольких баллов).
Лишний балл можно получить при наличии страховки жизни и имущества, находящегося в собственности.

Таким образом, вдумчивое заполнение анкеты уже само по себе является шансом повысить вероятность получения ссуды. Если же данные будут подкреплены документально – это еще один плюс вам.

Проанализировав основные скоринговые модели и ситуацию на российском рынке, можно сделать вывод о том, что система кредитного скоринга позволяет банку более точно оценить риски по каждому заемщику и максимально снизить вероятность мошенничества, как со стороны клиентов, так и самих сотрудников. Важность оценки потенциальных заемщиков подтверждается еще и тем, что банки начинают активно внедрять Risk-Based Pricing – новый подход в формировании условий кредитования, когда процентная ставка устанавливается индивидуально, в зависимости от надежности клиента.

Термин «скоринг» в дословном переводе с английского языка означает «подсчет очков». Так называют систему и метод оценки рисков по кредитованию конкретного лица, управления рисками на основе математического прогноза. Банковский скоринг позволяет определить вероятность просрочки выплат, основываясь на информации из кредитной истории и на некоторых других данных. Основным критерием являются баллы, которые раньше начислялись сотрудниками кредитно-финансовых учреждений вручную, а сейчас все чаще рассчитываются специальной программой.

Скоринг эффективно работает в сфере экспресс-кредитования, микрофинансирования, где на рассмотрение заявки у специалиста есть не более часа. В специальную программу заводятся данные потенциального заемщика. Система сравнивает информацию со статистикой. Например, если в базе данных много сведений о том, что люди такого же возраста и/или профессии не возвращали кредиты, то решение может быть отрицательным - банк может отказать без объяснения причин.

Оценка кредитоспособности заемщика − физического лица − в автоматическом режиме основывается на анализе различной информации, среди которой:

идентификационные данные . Обрабатываются данные паспорта, фото заявителя. Уже на этом этапе определяются мошенники, лица, имеющие плохую кредитную историю;
социальное положение . Учитывается пол, возраст заявителя, его образование и место работы. Принимается во внимание адрес регистрации и проживания, наличие семьи, иждивенцев;
финансовое положение . В идеальном варианте необходимо иметь не только достаточный, но и регулярный доход. Некоторые банки учитывают также возможные траты: оплату коммунальных услуг, детского сада и т. д. Многие заявители идут на хитрости, не заявляя об иждивенцах или завышая суммы доходов. При небольших займах это может сработать, но при крупных кредитах банки обычно проверяют данные намного тщательнее;
кредитная история . В оценке кредитоспособности физического лица информация по предыдущим займам имеет одно из решающих значений. Определяются непогашенные кредиты, наличие просрочек и время, в течение которого они были выплачены. Если ссуды обслуживались аккуратно, то система выдаст высокую вероятность такого же поведения клиента в будущем, увеличив скоринговый балл. Такой же принцип работает и в обратную сторону;
транзакционное поведение . Параметр оценки доступен для заявителей, являющихся клиентами кредитно-финансового учреждения. Держатели пластиковых карт, депозитных счетов, участники зарплатных проектов чаще получают высокую скоринговую оценку. Системой оцениваются суммы, на которые совершаются покупки, категории точек продаж.

Все данные проверяются по отдельности и сравниваются между собой на наличие противоречий. Должна быть связь между доходами и расходами, должностью и местом проживания и т. д.

Непредвзятость . Скоринговая система оценки кредитоспособности оперирует фактами и цифрами, не учитывая личностные особенности человека. Сотрудник офиса, принимающий заявку, не может никаким образом повлиять на алгоритм подсчета. Кредитный эксперт не вправе безосновательно отказать в выдаче ссуды, если программа оценила заемщика как платежеспособное лицо.

Оперативность . Подсчет баллов в ручном режиме выполняется в форме таблицы. В отдельные строки специалист самостоятельно вводит данные и присваивает баллы, ориентируясь только на собственный опыт и знания. Процесс трудоемкий и долгий, заявителям приходится ждать по часу и более. Современные программы подсчитывают скоринговый балл в сотни раз быстрее.

Финансовая выгода . Банки, использующие скоринговую систему оценки кредитоспособности, часто предлагают более выгодные условия предоставления ссуд. Просчет рисков и автоматический отсев возможных неплательщиков значительно снижает долю невозврата, которую обычно закладывают в процентную ставку. Это выгодно и заемщику, и кредитору.

В первую очередь необходимо сформировать хорошую кредитную историю, без просрочек. Если своевременные выплаты невозможны по объективным причинам, необходимо как можно раньше сообщить об этом в банк и доказать временную неплатежеспособность. Большинство кредиторов идут навстречу клиентам, предоставляя отсрочки платежа, делая перерасчет или предлагая другие решения. В этом случае история не будет испорчена отказами выплат. Если негативные строчки в истории уже есть, их можно компенсировать своевременно выплаченными кредитами.

Еще один способ, позволяющий повысить скоринговую оценку кредитоспособности, - наличие депозита. Открытый вклад в банке дает понять, что у клиента есть средства для выплаты. То же самое относится к держателям зарплатных карт, которые обычно имеют высокий балл.

Чтобы повысить оценку, необходимо внимательно отнестись к заполнению заявления. Рекомендуется указывать достоверные контактные данные и предупредить всех, чьи телефоны вы вписываете в анкету. Если сотрудник банка начнет прозвон, он должен дозвониться до всех абонентов. В противном случае информацию могут признать недостоверной и отказать из-за этого в кредитовании.

Если вам отказали в ссуде по причине того, что программа скоринга сочла вас некредитоспособным, не стоит отчаиваться. Возможно, настройки алгоритма неблагоприятны для вас только в этом банке. Чтобы проверить это, попробуйте пройти скоринг в нашего сайта.

При выдаче кредитов банки стремятся получить максимальную прибыль и гарантировать возврат переданных заемщику средств. Для того чтобы снизить риск просрочек, финансовые организации тщательно анализируют всех претендентов и одобряют только заявки, обязательства по которым будут выполняться с большой вероятностью.

Оценка кредитоспособности заемщика – физического лица часто осуществляется с помощью (от английского scoring – «подсчет очков»). Скоринговая модель анализирует факторы, влияющие на риск невозврата займа, и выдает рекомендации по одобрению заявки или отказу. При оформлении кредита заемщику в первую очередь предлагается заполнить анкету. Именно на основе этих данных выставляется оценка. За каждый параметр клиент получает определенное количество баллов, действуют повышающие и понижающие коэффициенты. Итоговый результат раньше подсчитывали вручную банковские сотрудники, сегодня это делается автоматически в специальных программах.

Где применяется скоринг

Скоринговая модель широко используется в области микрофинансирования и экспресс-кредитования, где рассмотрение данных потенциального заемщика и принятие решения занимают менее 1 часа. Для проверки кредитоспособности в специальную программу вносят информацию из заполненной заявки. Система автоматически сравнивает указанные потенциальным заемщиком данные со статистикой. Так, если в базе есть сведения о том, что люди аналогичного возраста или профессии нередко не возвращают кредит, то решение по заявке может быть отрицательным. В таких случаях банк или микрофинансовая организация обычно отказывает потенциальному заемщику без объяснения причин.

Преимущества скоринговой системы ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

Быстрота принятия решений. Если анализом платежеспособности заемщика занимается сотрудник банка, это потребует много времени. Специалисту необходимо самостоятельно проверить каждый параметр, вручную внести все полученные результаты и сделать вывод. С помощью современных скоринговых систем оценки кредитоспособности данные обрабатываются быстро, а значит, и решение принимается оперативно.

Объективность. Даже опытный и квалифицированный специалист может допустить ошибку в подсчетах или сформировать предвзятое мнение из-за личного отношения к клиенту. Скоринг-балл – гораздо более объективный показатель кредитоспособности, потому что он высчитывается в автоматическом режиме. Сотрудник банка не может повлиять на работу алгоритма.

Финансовая выгодность. Использование скоринговой модели оценки кредитоспособности позволяет значительно уменьшить долю невозврата. Это не только увеличивает прибыль банка, но и дает ему возможность предлагать более выгодные тарифы для клиентов. Уровень невозврата прямо влияет на процент по кредитам, поэтому добросовестные плательщики также заинтересованы в его снижении.

От чего зависят результаты скоринга

Итоговая оценка при использовании любой скоринговой модели складывается из целого ряда показателей. В первую очередь проверяются паспортные данные заемщика, информация о месте проживания и другие контактные данные. Это предварительный этап, на котором отсеиваются претенденты с недействительными документами. Затем происходит анализ других факторов.

Личная информация о клиенте. Скоринг-оценка учитывает семейное положение заемщика и наличие у него несовершеннолетних детей. Также принимается во внимание продолжительность стажа на последнем месте работы.
Платежеспособность претендента. Один из самых значимых факторов, влияющих на скоринг-балл. Чтобы получить одобрение, важно доказать наличие не только достаточных для погашения займа средств, но и регулярных выплат. Для оценки финансового положения и кредитоспособности в большинстве случаев (особенно при выдаче крупных кредитов) требуется предоставить документы с места работы: справку 2-НДФЛ или по форме банка. Иногда учитываются также расходы претендента (на содержание иждивенцев, коммунальные услуги и т. д.).
Кредитная история. При скоринговой оценке кредитоспособности клиентов обязательно проводится проверка задолженностей и просрочек по ранее взятым ссудам. Банк может при наличии согласия получить данные по претенденту из бюро кредитных историй (БКИ), в которых отражается вся необходимая информация. Также системой принимается во внимание наличие или отсутствие регулярных выплат по действующим займам. В БКИ фиксируется история заявок, сделанных претендентом: наличие большого процента отказов от других финансовых организаций может снизить оценку.

Транзакционное поведение. Если заемщик является зарплатным клиентом или имеет депозит в банке, скоринг-балл при определении кредитоспособности может быть повышен. При этом учитывается размер накоплений на счете и их динамика.

Все данные скоринговая система проверяет по отдельности и сравнивает их между собой, чтобы выявить возможные противоречия. Подтверждением достоверности указанных сведений является наличие связи между доходами и расходами потенциального заемщика, местом работы и адресом проживания и т. д.

Анализ данных скоринга

На основе полученного результата система выносит решение:

одобрение – оценка высокая, заявка может передаваться на следующий уровень;
отказ – претендент набрал слишком низкий балл, поэтому рассмотрение запроса прекращается;
требуется дополнительный анализ – у системы недостаточно данных для выставления адекватной оценки. В этом случае специалист банка самостоятельно изучает анкету заявителя и уточняет информацию. Для подтверждения спорных аспектов у претендента могут затребовать дополнительные документы. После ручного рассмотрения по заявке принимается окончательное решение.

Как получить высокий скоринг-балл

Исключить просрочки по займам. Чтобы увеличить шансы на хорошую оценку и одобрение заявки, нужно иметь чистую кредитную историю. Это значит, что у претендента не должно быть просрочек по другим займам или непогашенных долгов. Поэтому даже при возникновении финансовых трудностей важно следить за своей кредитной историей. Лучше вовремя предоставить банку документальное подтверждение временной неплатежеспособности и разработать схему реструктуризации долга или отсрочки. Это позволит закрыть текущий кредит и повысить вероятность одобрения нового.

Открыть банковский вклад. В большинстве банков можно получить дополнительные скоринг-баллы при наличии счета, поэтому лучше заранее завести депозит.

Указать в заявке только реальные сведения. На оценку также влияет аккуратность в заполнении анкеты. Информация должна быть объективной и правдивой: сомнения в достоверности сведений могут стать причиной для отказа в кредите.

Обратить внимание на актуальность контактов в анкете. Чтобы повысить скоринговую оценку кредитоспособности, необходимо указывать в анкете только реальные контактные данные. Сотрудник банка должен иметь возможность дозвониться до всех абонентов, телефоны которых вписал потенциальный заемщик. Если связаться с ними не удастся, указанные данные могут признать недостоверными. Это один из поводов отказать в кредитовании.

Если скоринговая оценка оказалась слишком низкой и заявка была отклонена, это может свидетельствовать о том, что модель и алгоритм конкретного банка не подходят заемщику. Финансовые организации часто используют собственные системы, в которых учитывается разный набор факторов.

Что делать при отказе

При низком скоринг-балле система обычно просто отклоняет заявку, при этом клиенту не сообщается о причинах такого решения. Сотрудники банка часто рекомендуют повторить обращение через несколько месяцев. В качестве альтернативы можно попробовать подать заявку в другую финансовую организацию. Однако делать это следует с осторожностью: все отказы фиксируются в кредитной истории, а если их слишком много, оценка снижается. Чтобы еще до обращения в банк узнать о наличии и количестве отклоненных заявок, можно отправить запрос в БКИ.

Скоринговая модель не дает объективных и релевантных результатов, если клиент обращается за займом в первый раз. Для таких случаев некоторые банки используют только ручную обработку заявок специалистами. При этом фактически таким клиентам часто предлагают менее выгодные условия, повышенные процентные ставки и уменьшенную сумму ссуды. Так банк снижает убытки от возможного невозврата. Однако если погасить первый заем вовремя и без просрочек, это отразится в кредитной истории, поэтому уже в следующий раз можно будет рассчитывать на более высокую оценку.

Чтобы воспользоваться услугами НБКИ по разработке и/или использованию методик скоринговой системы, заполните форму заявки на сайте.

Оценка кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка на основе информации о способности клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения кредита, о наличии у заемщика имущества, которое при необходимости может служить обеспечением выданного кредита, и т.д. Кроме того, банковский работник обязан анализировать рыночную конъюнктуру, тенденции ее изменения, риски, которые испытывают банк и его клиент, и прочие факторы. Источниками информации об индивидуальном заемщике могут быть сведения с места работы, места жительства и т.п.

Оценка кредитоспособности физического лица основана на соотношении запрашиваемой заемщиком ссуды и:

Личного дохода заемщика;

Общей оценке финансового положения заемщика;

Стоимости его имущества;

Состав семьи;

Личностные характеристики;

Кредитная история.

При оценке кредитоспособности физических лиц банки, как правило, руководствуются своими внутренними нормативными документами. Однако, можно выделить 4 основных метода оценки кредитоспособности физического лица коммерческим банком:

1. Скоринговая (бальная) оценка кредитоспособности;

2. Оценка кредитоспособности по платежеспособности (уровню дохода)

3. Оценка кредитоспособности по кредитной истории;

4. Андеррайтинг.

Скоринговая (бальная) оценка кредитоспособности

Во всех странах с развитой системой финансовых услуг кредиты выдаются только тем заемщикам, кто прошел специальную процедуру оценки кредитоспособности, называемую кредитным скорингом. В настоящее время многие российские банки применяют формальный подход к оценке кредитоспособности физических лиц. Данный подход основывается на определении возможности погашения кредита, исходя из размера дохода клиента. Решение вопроса о предоставлении кредита и рассмотрение условий кредитования осуществляются кредитным комитетом банка. При этом данные решения основываются на субъективном мнении отдельных членов кредитного комитета о риске кредитования отдельных категорий физических лиц и не всегда отражают реальной картины. Решить названные проблемы возможно с помощью аналитических методов обработки данных, реализующих скоринговый механизм оценки кредитоспособности заемщиков.

Кредитный скоринг - быстрая, точная и устойчивая процедура оценки кредитного риска, имеющая научное обоснование.

Скоринг является математической или статистической моделью, которая соотносит уровень кредитного риска с параметрами, характеризующими заемщика - физическое или юридическое лицо. Моделей скоринга множество, каждая из них использует свой набор факторов, характеризующих риск, связанный с кредитованием заемщика, и получает в результате пороговую оценку, которая и позволяет разделять заемщиков на «плохих» и «хороших». Смысл кредитного скоринга заключается в том, что каждому соискателю кредита приписывается свойственная только ему оценка кредитного риска. Сравнение значения кредитного скоринга, полученного для конкретного заемщика, со специфичной для каждой модели скоринга пороговой оценкой помогает решить проблему выбора при выдаче кредита, разделяя заемщиков на два класса (тех, кому кредит выдать можно, и тех, кому он «противопоказан»). Применение кредитного скоринга дает банкам следующее:

Уменьшение риска невозврата кредита, сокращение числа «плохих» кредитов и, соответственно, снижение уровня просроченной задолженности;

Увеличение кредитного портфеля за счет сокращения количества субъективных отказов по кредитным заявкам;

Ускорение процесса принятия решений о выдаче кредита;

Возможность создания специфических кредитных продуктов на основе анализа рыночных ниш;

Помощь кредитным инспекторам и аналитикам, предоставляя им информационную поддержку в принятии решений.

Задача оценки кредитоспособности физических лиц является неформализованной задачей. Для решения данной задачи целесообразно применять гибридные экспертные системы. Задача оценки может быть представлена в виде :

где M - комплексная оценка объекта; X - набор показателей, характеризующих состояние объекта; K - набор критериев, по которым оцениваются значения показателей и рассчитывается М (критерии могут быть количественными или качественными, это зависит от характера показателей деятельности объекта); F - некоторая функция, по которой на основе значений первичных показателей и критериев можно получить обобщенную оценку объекта. Функция неформализована и может быть не до конца известной. Для решения задачи оценки необходимо восстановить вид функции F. Применение гибридной модели подразумевает декомпозицию задачи на подзадачи.

Разработанная модель скоринговой системы состоит из пяти блоков (см.рисунок1):

1) социальное положение;

2) экономическое положение;

3) имущественное положение;

4) параметры кредитной сделки;

5) оценка деловой репутации.

Каждый блок модели характеризуется соответствующим набором показателей (факторов), определяющих состояние клиента-заемщика с различных сторон, и методом решения (смотрите рисунок 1-6). Значения показателей определяются на основании анкеты заемщика (таблица 2) и заключения службы безопасности банка. Значение каждого блока модели определяется одним из доступных методов решения, а именно:

Формулой;

Нейронной сетью;

Продукционной экспертной системой.

Таблица 2. Пример формы анкеты заемщика (в скобках указаны баллы)

ТЕСТ-АНКЕТА КЛИЕНТА

1. Сведения о Клиенте

1.1. Пол: муж (0), жен (1).

1.2. Возраст: 20-30 лет (1), 30-*5 лет (2), 45-60 лет (1).

1.3. Семейное положение:

женат (замужем) (1), холост (не замужем) (1), разведен(а) (0), вдовец(ва) (0).

1.4. Брачный контракт: есть (1), нет (0).

1.5. Иждивенцы: есть (0), нет (3), из них дети: 1 (-1), 2 (-2), 3 (-3)

1.6. Проживает:

в собственном жилье (2),

по найму (1),

у родственников (0).

1.7. Место проживания (регистрация):

Санкт-Петербург, Лен. область (3), другой регион (0).

2. Сведения о занятости Клиента

2.1. Образование: среднее (0), техническое (1), высшее (2).

2.2. Сотрудник Банка (5), сотрудник корпоративного клиента Банка (3).

2.3. Собственное дело (0), работа по найму (2), работа в бюджетной сфере (1).

2.4. Должность: топ-менеджер (3), руководитель (2), служащий (1).

2.5. Среднемесячные расходы по отношению к доходам семьи:

до 50% (3), 50-80% (0), более 80% (-3).

3. Кредитная история

3.1. Кредитовались ли Вы ранее: да (1), нет(0).

Где Вы кредитовались: банк-кредитор (1), другой банк (0).

3.2. Имеются ли непогашенные кредиты: да (-5), нет (1).

3.3. Где Вы имеете непогашенные кредиты: банк-кредитор (2), другой банк (0).

4. Активы и обязательства Клиента

4.1. Среднемесячный размер заработной платы за последние 6 месяцев, тенденция к ее изменению:

до $1000(0), $1000 -- 2000(3), $2000 -- 3000(5), >$3000 (6),

растет (3), стабильна (2), снижается (0).

4.2. Прочие источники дохода; наличие других доходных вложений (наличие ценных бумаг, вкладов):

дополнительная заработная плата (1),

доходы от сдачи имущества в аренду (1), вклады (2), ценные бумаги (3), прочие доходы (1).

4.3. Наличие обязательств, уменьшающих доходы (платежи по кредиту, прочие задолженности, в том числе алименты, напротив обязательства проставьте ежемесячную сумму):

алименты (-2),

обязательства по кредиту (-3), удержания по решению суда (-1), страховые выплаты (-1), плата за обучение (-2), прочие (-1).

5. Имущество

5.1. Наличие собственности, владельцем которой Вы являетесь (недвижимость, земельный участок, автотранспорт):

приватизированная квартира (3), собственный дом, дача (2)

садовый (дачный) участок (1), автомобиль (2), катер (яхта) (3)

прочее (-1).

5.2. Страхование собственности (застрахована ли собственность): да(3), нет (0).

6. Сведения о приобретаемой квартире

(Заполняется клиентом, желающим приобрести квартиру в кредит)

6.1. Предполагаемая стоимость приобретаемой квартиры:

до $25.000 (4), до $50.000 (3), до $75.000 (2), до $100.000 (1), свыше $100.000 (0).

6.2. Срок кредита: 1 год (5), 2 года (4), 3 года (3), 4 года (2), 5 лет (1).

6.3. Начальный капитал (% от стоимости квартиры): 30% (1), 40% (3), 50% (5), >50%(6).

7. Сведения о приобретаемом автомобиле

(Заполняется клиентом, желающим приобрести автомобиль в кредит).

7.1. Продажная цена автомобиля в автосалоне:

до $10.000 (3), $10.000 -- 20.000 (2), свыше $20.000 (1).

7.2. Условия хранения автомобиля:

гаражный кооператив (3), охраняемая стоянка (2), гараж во дворе (2), тент-укрытие (1), нет условий (0).

8. Сведения о поручителе

(Заполняется клиентом, желающим получить кредит под поручительство юридического лица)

8.1. Поручитель является клиентом Банка: да (5), нет (0).

8.2. Поручитель является работодателем клиента: да (5), нет (0).

9. Дополнительные сведения о Клиенте

9.1. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности? да (-10), нет (0).

9.2. Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? да (-10), нет (0).

9.3. Находитесь ли Вы под судом или следствием? да (-5), нет (0).

9.4. Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства?

да (-5), нет (0).

9.5. Предпринимаете ли Вы действия по получению кредитов в других банках (кредитных учреждениях)? да (-3), нет (0).

Рисунок 1 - Модель (дерево) скоринговой системы оценки физических лиц на основе гибридных экспертных систем

В блоках «Социальное положение» и «Экономическое положение» в качестве метода решения используется нейронная сеть, так как в данных узлах невозможно однозначно определить степень влияния входящих в данные блоки факторов на итоговый показатель. Кроме того, для обучения нейронной сети в данных узлах имеется значительная выборка данных (см. рисунок 2, 3).

Рисунок 2 - Блок «Социальное положение» модели скоринговой системы

Рисунок 3 - Блок «Экономическое положение» модели скоринговой системы

В блоках «Имущественное положение» и «Оценка деловой репутации» целесообразно использовать продукционную экспертную систему. Данный метод позволяет получить значения названных блоков с помощью правил, аналогичных рассуждению экспертов (см. рисунок 4).

Рисунок 4 - Блок «Имущественное положение» модели скоринговой системы

Рисунок 5 - Блок «Оценка деловой репутации» модели скоринговой системы

В блоке «Параметры кредитной сделки» методом решения является формула (см. рисунок 6). Данный блок служит для комплексной оценки кредитоспособности физического лица посредством определения его платежеспособности (кредитоспособности на основе доходов) и максимального размера предоставляемого ему кредита. Использование данного узла (или блока) в разработанной скоринговой модели позволяет сочетать традиционный подход к определению кредитоспособности и качественно новый, основанный на гибридной экспертной системе.

Рисунок 6 - Блок «Параметры кредитной сделки» модели скоринговой системы

Итоговая оценка кредитоспособности физического лица определяется по формуле :

Z = 0,15X1 + 0,3X2 + 0,25X3 + 0,3X4 ,

где Z - оценка кредитоспособности; X1 - социальное положение; X2 - экономическое положение; X3 - имущественное положение; X4- оценка деловой репутации; 0,15, 0,3, 0,25,0,3 - весовые коэффициенты соответствующих факторов риска, определяющих кредитоспособность заемщика.

Работа скоринговой системы оценки физического лица должна осуществляться в режиме «черного ящика». Все данные, необходимые для анализа (из справки о заработной плате, анкеты заемщика), вносятся в АБС банка. Для оценки кредитоспособности заемщика список показателей и их значения передаются в аналитический блок, который по результату анализа по настроенному «дереву решения» возвращает в АБС банка категорию качества заемщика. Данная схема представлена на рисунке 7. Для кредитного инспектора, подготавливающего заключение о предоставлении кредита, процесс анализа представлен толь ко в виде присвоенной клиенту категории качества (вероятности дефолта заемщика), на основании которой производится корректировка суммы кредита, либо отказ в кредитовании. Кроме того, в зависимости от присвоенной клиенту категории качества возможно предоставление банку рекомендаций по условиям кредитования (по сумме кредита, сроку кредитования, величине обеспечения возврата кредита). Для решения поставленной задачи необходим универсальный гибридный инструмент, включающий в себя механизмы формирования и настройки дерева решений, различные методы анализа информации, механизмы предобработки данных.Предложенный механизм оценки кредитоспособности физического лица реализованв аналитической информационной системе

Данный подход к оценке кредитоспособности в условиях российской действительности встречает следующие проблемы:

В настоящее время в России отсутствует достаточный объем доступной для исследования информации о кредитоспособноститой или иной группы населения, то есть отсутствует так называемое «кредитное кладбище»;

Кредитоспособность физического лица зависит не только от его наблюдаемых характеристик, но и общей макроэкономической ситуации;

Значительный рост волатильности доходов заемщиков при росте их по абсолютной величине;

В России кредитоспособным является физическое лицо, не только выполнившее свои обязательства, но и заменившее обязательства перед одним кредиторами на обязательство перед другими;

Решения, принятые с использованием системы кредитного скоринга ранее, влияют на решения, принимаемые данной или другой системой впоследствии.